Alcalá del Valle wurde von den vertriebenen Mauren, die in Setenil de las Bodegas lebten gegründet. Sie baten die Katholischen Könige im Jahr 1484 sich im nahe gelegenen Tal niederlassen zu dürfen. Das Wasser als wichtigste Ressource gestaltet das Erscheinungsbild des Dorfes. So darf das Leitmotiv des Wassers in der Architektur des ehemaligen Franziskanerklosters Caños Santos und Brunnens Fuente Grande nicht fehlen. Das Dorf scheint etwas farbenfroher und in ihren Balkon- und Fenstergittern abwechslungsreicher zu sein als andere Weißen Dörfer. Zu den wichtigsten Bauten gehören die Barockkirche Santa María del Valle, das palastähnliche Landgut Cortijo de la Cacería aus dem 16. Jahrhundert und die Kapelle Cristo de la Misericordia. In der Umgebung des Tals, welches zwischen Málaga und Cádiz liegt, wurden die Dolmen del Tomillo gefunden. Die archäologische Grabstätte liegt, etwas versteckt, an der CA-9107.
