Algodonales liegt am Fuße der Sierra de Líjar. In dieser Bergkette gibt es viele Höhlen, wie die Cueva Santa, Chamusquina, Castillejo und El Cerro de la Botinera in denen archäologische Funde und Höhlenmalereien aus der Jungsteinzeit gefunden wurden. Neben Höhlenkletter- und Wandertouren ist die Sierra de Líjar besonders begehrt unter den Liebhabern des Flugsports. Neben Paraglidern können in der Gegend Pedanía de La Muela auch Gänsegeier bei ihren Flugkünsten beobachtet werden.
Das Weiße Dorf Algodonales wurde im 16. Jahrhundert von Landwirten aus dem benachbarten Dorf Zahara de la Sierra aufgrund des fruchtbaren Bodens und dem Wasserreichtum besiedelt. Noch heute zeigen die orangengesäumten Straßen und die 12 Brunnen die Fruchtbarkeit des Landstriches und verbreiten mit ihrem rauschen ein ganz besonderes Feeling. Der Name des Dorfes lässt sich von dem spanischen Wort algodón, Baumwolle ableiten, welche hier angebaut wurde. 1810 wurde das Widerstand leistende Dorf im Zuge der Napoleonischen Feldzügen niedergebrannt und ausgeraubt. Algodonales veranstaltet jedes Jahr im Mai ein Historienspiel, an dem die Bürger des Dorfes den Kampf gegen die französischen Truppen wieder auferleben lassen. Erhalten blieb damals die 1784 errichtete Kirche Iglesia Parroquial de Santa Ana im Zentrum des Dorfes. Ein Spätbarockbau mit neoklassischen Elementen. Sehenswert sind auch die Kapellen Eremita de Jesús Nazareno und Eremita de la Virgencita. Etwas außerhalb liegt die Kapelle Eremita de la Concepción aus dem 18. Jahrhundert und die Getreidemühlen. Wie auch in den Weißen Dörfern Olvera, Setenil de las Bodegas und Zahara de la Sierra wird hier exquisites Olivenöl mit der Herkunftsbezeichnung Sierra de Cádiz hergestellt.